초단타매매란?

많은 사람들이 무엇인지 궁금해합니다. 고주파 거래 그리고 그것이 어떻게 작동하는지. 이 Código Trading 블로그에서는 HFT.

고주파 거래어느 하나 HFT정교한 거래 플랫폼입니다. 많은 수의 트랜잭션 처리 에게 단기 및 매우 단기. 강력한 도구를 사용하여 컴퓨터에서 완전히 관리 소프트웨어 때로는 심지어 하드웨어.

초단타매매란?

거래 또는 고주파 거래 에 개입하는 방식이다. 시장 강력한 컴퓨터의 동작을 기반으로 수학적 알고리즘기동하다 매우 짧은 시간에 많은 수의 작업.

이 방법은 세계에서 빠르게 구현되었습니다. 현재는 50~70%에 해당한다. 시장에서 청구 주식, 옵션, 채권, 파생 상품 및 상품.

또한 널리 사용됩니다. 금융 거인: Goldman Sachs 및 Morgan Stanley 또는 American GETCO, Renaissance Technologies, Citadel Investment Group, Jane Street Capital, Hudson River Trading, Wolverine Trading, Jump Trading과 같이 잘 알려지지 않은 트레이더가 제공합니다.

새로운 컴퓨터의 컴퓨팅 성능 증가와 함께 전송 속도 증가 네트워크의 통신 그것은 허용 주문 처리 대기 시간이 매우 짧습니다(예: 주문 배송 시간).

대기 시간이란 거래 분야에서 포지션을 열거나 닫거나 수정하라는 요청과 실제 실행 사이에 경과되는 시간을 의미합니다.

따라서 필요 많은 수의 작업을 실행 동시에, 어쨌든 만족스러운 이익으로 거래일을 종료하기 위해.

투자 공부에 관심이 있으시다면,n 트레이딩 코드 우리는 양적 접근 방식으로 금융 시장, 즉 트레이더가 되기 위한 교육을 제공합니다. 여기에 남겨둔 무료 거래 입문 과정부터 시작하는 것이 좋습니다.

HFT 작동 방식

이러한 유형의 협상 작업은 범람에 기반합니다. 시장 수만 건의 주문으로 “즉시 실행 또는 취소“. 처리 속도 제한으로 인해 일부만 실행됩니다. 시장.

우리가 이야기하는 것처럼 초의 분수에 사용되는 서버 HFT 교환기에 최대한 가깝게 배치됩니다. 하기 위해서는 시간 최소화 주문 배송.

그렇게 해서, 일단 체계 확산되기 시작했고, 중앙 근처의 공터를 압류하기 위한 실제 공격이 있었습니다. 의 데이터 처리 증권 거래소 온 세상의.

이미 언급했듯이 이러한 작업에는 매우 짧은 기간: 몇 초에서 몇 분의 1초까지. 이러한 요청 중 다수는 주로 다음 상황을 조사하는 데 사용됩니다. 시장.

수집된 데이터로 항상 몇 초 안에그만큼 알고리즘 그들은 어떤 경우에도 이전 시간에 마감될 실제 주문을 안내합니다. 이것을 하루에도 수만번 반복함으로써 체계 이익이 됩니다.

하루가 끝나면 모든 포지션은 항상 마감됩니다. 그 고주파 거래 에서 가장 큰 응용 프로그램을 찾습니다. 시장 유가 증권이지만 여전히 채권, 옵션, 파생 상품 및 상품에 사용됩니다.

초단타매매 이용

고주파 거래 1980년대 하이테크의 등장과 함께 탄생한 기술 생성할 수 있는 컴퓨터 이 목적에 충분히 강력하고 적합합니다. 하지만 그는 환경이 만들어지기까지 15년을 더 기다려야 했습니다. 재정적인 나는 그것을 진지하게 고려할 것입니다.

당국 재정적인 미국인들은 1998년에 사용을 승인했고 첫 번째 작업은 1999년에 시작되었습니다.

그 이후로 고주파 거래그것은 상향 경로였습니다. 2000년 초에는 전체 주문량의 10%에 도달했습니다. 시장 가변 소득.

그리고 그때부터 2009년에 정점에 도달할 때까지 상승합니다. 시장 미국인, 고주파.

2010년 이후 미국 및 기타 국가의 고주파 수술 건수는 약 40-50%로 떨어졌습니다.

초단타매매의 장점

그와 협상하다 체계 ~의 고주파 거래 긍정적인 측면이 있습니다. 돈과 금융 상품을 사고 파는 최고의 제안 사이의 차이를 낮추는 방법. 따라서 활성화된 각 작업에 대해 두 배의 할인율을 얻습니다. 즉, 구매 단계의 할인과 판매 단계의 할인입니다.

범람함으로써 시장 엄청난 수의 포지션으로 유동성을 증가시킵니다. 시장. 결과적으로 가격 발견, 즉 금융 상품의 가격 결정을 개선합니다.

또한, 고주파 거래 에 직접 접근할 수 있다 시장, 따라서 중개 수수료를 피하십시오. 이러한 유형의 투자는 개방 및 폐쇄 초의 분수분명히 이익의 단일 핍을 가리킵니다.

이를 통해 매우 제한된 위험을 감수할 수 있습니다. 테이크프로핏이 1핍으로 설정되어 있는 것처럼 손실도 마찬가지입니다. 돈을 잃을 가능성.

같은 이유로 우리는 모든 단계에서 운영할 수 있습니다. 시장: 강한 추세의 순간뿐만 아니라 측면에서도 마찬가지입니다. 고려해야 할 마지막 요소는 자신만의 무료 배경을 갖는 것입니다.

바로 각 작업의 짧은 시간 자금이 즉시 해제됩니다. 에서 일어나는 것과는 달리 전통 거래중장기 투자 기간은 동시에 이러한 자금에 액세스할 가능성을 차단합니다.

HFT의 위험

모든 동전에는 분명히 양면이 있습니다. 그리고 있는 그대로 에서 긍정적인 측면 고주파 거래부정적인 측면도 있습니다. 가장 분명한 것은 낮은 수익입니다.

각 거래는 일반적으로 1핍 미만 또는 최대 1핍의 매우 낮은 수익을 창출할 수 있습니다. 이것을 수익화하려면 체계따라서 수행해야합니다 하루 수천 건의 작업.

많은 수의 작업 어떤 경우에든 한 핍 떨어진 손절매 덕분에 포함된 위험은 동시에 위험에 비례하여 높습니다. 전통 거래 수익성과 관련하여.

사실, 전통 무역 위험-수익 비율은 1:3에서 1:10까지이며, 거래 고주파 기껏해야 1:1입니다. 소위 추월(과충전)이 발생하는 것도 드문 일이 아닙니다.

기본적으로 고주파 거래 고객 주문을 식별하고 주문하기 몇 분의 1초 전에 구매한 다음 이익을 위해 다시 판매합니다.

불법적인 방법이지만 상시 발생합니다. 마지막으로 갑작스러운 유동성 부족의 위험이 있습니다.

이미 언급했듯이 고주파 거래는 시장에 많은 돈을 가져옵니다. 시장성능에 분명히 영향을 미칩니다.

하지만 이 회사들이 갑자기 모든 자금을 인출한다면 어떻게 될까요? 시장 다른 것보다 그 행동에 영향을 미치기 위해?

사실, 그것은 이미 일어난 일이며, 2010년의 붕괴에서 진짜 재앙을 일으켰습니다. 고주파 거래 를 보내 자금을 인출했습니다. 시장 위기에.

고주파 거래실제로 한편으로는 시장 풍부한 유동성 덕분입니다. 그러나 한편으로는 자신에게 위험이 된다. 시장 그리고 투자 많은 꼬맹이들 중 전통적인 상인.

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